Cointegrierte Forex Paare Geschichte

Cointegration in Forex-Paare Trading Cointegration in Forex-Paare Handel ist ein wertvolles Werkzeug. Für mich ist die Kointegration die Grundlage für eine ausgezeichnete marktneutrale mechanische Handelsstrategie, die es mir ermöglicht, in jedem wirtschaftlichen Umfeld zu profitieren. Ob ein Markt ist in einem Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder einfach bewegte sich seitwärts, erlaubt Forex-Paare-Handel mir, Gewinne ganzjährig zu ernten. Eine Forex-Paar-Handelsstrategie, die Kointegration nutzt, wird als eine Form des Konvergenzhandels auf der Grundlage von statistischer Arbitrage und Reversion klassifiziert. Diese Art von Strategie wurde zuerst von einem quantitativen Trading-Team bei Morgan Stanley in den 1980er Jahren mit Lagerpaaren, obwohl ich und andere Händler haben es auch funktioniert sehr gut für Forex-Paare Handel, zu popularisieren. Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration ist im Wesentlichen eine Reversion-to-mean-Strategie. Einfach gesagt, wenn zwei oder mehrere Forex-Paare kointegriert sind, bedeutet dies, dass die Preisspanne zwischen den einzelnen Forex-Paaren tendenziell auf ihren Mittelwert konsequent über die Zeit zurückgeht. Es ist wichtig zu verstehen, dass Kointegration keine Korrelation ist. Korrelation ist eine kurzfristige Beziehung in Bezug auf Co-Bewegungen der Preise. Korrelation bedeutet, dass einzelne Preise zusammen bewegen. Obgleich Korrelation auf einige Händler angewiesen ist, an sich sein ein untrustworthy Werkzeug. Auf der anderen Seite ist die Kointegration eine längerfristige Beziehung zu Co-Bewegungen der Preise, in denen die Preise zusammen, aber innerhalb bestimmter Bereiche oder breitet sich, als ob zusammengebunden. Ive gefunden Kointegration zu einem sehr nützlichen Werkzeug in Forex-Paare Handel werden. Während meines Forex-Paares-Handels, wenn die Ausbreitung sich zu einem Schwellenwert erweitert, der durch meine mechanischen Handelsalgorithmen berechnet wird, verkürze ich den Abstand zwischen den Paarpreisen. Mit anderen Worten, Im Wetten der Ausbreitung wird zurück in Richtung Null aufgrund ihrer Kointegration. Basic Forex-Paare Handelsstrategien sind sehr einfach, vor allem bei der Verwendung von mechanischen Handelssysteme: Ich wähle zwei verschiedene Währungspaare, die dazu neigen, sich ähnlich bewegen. Ich kaufe das unterdurchschnittliche Währungspaar und verkaufe das Outperformancepaar. Wenn die Spread zwischen den beiden Paaren konvergieren, schließe ich meine Position für einen Gewinn. Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration ist eine ziemlich marktneutrale Strategie. Wenn zum Beispiel ein Währungspaar stürzt, dann wird der Handel wahrscheinlich zu einem Verlust auf der langen Seite und einem Ausgleichsgewinn auf der kurzen Seite führen. So, es sei denn, alle Währungen und Basisinstrumente plötzlich verlieren Wert, sollte der Netto-Handel in der Nähe von Null in einem Worst-Case-Szenario. Dementsprechend handelt es sich bei den Paaren, die in vielen Märkten handeln, um eine selbstfinanzierende Handelsstrategie, da die Erlöse aus Leerverkäufen manchmal genutzt werden können, um die Long-Position zu öffnen. Auch ohne diesen Vorteil funktioniert cointegration-betrieben Forex-Paare Handel noch sehr gut funktioniert. Verständnis Cointegration für Forex-Paare Handel Cointegration ist für mich im Forex-Paaren-Handel hilfreich, weil es mir erlaubt, mein mechanisches Handelssystem zu programmieren, das sowohl auf kurzfristigen Abweichungen von Gleichgewichtspreisen als auch langfristigen Preiserwartungen basiert, wodurch ich Korrekturen und Rückkehr meine Gleichgewicht. Um zu verstehen, wie cointegrationsgesteuerte Forex-Paare handeln, ist es wichtig, zuerst die Kointegration zu definieren und zu beschreiben, wie sie in mechanischen Handelssystemen funktioniert. Wie oben erwähnt, bezieht sich die Kointegration auf die Gleichgewichtsbeziehung zwischen Sätzen von Zeitreihen, wie z. B. die Preise von separaten Forex-Paaren, die von sich aus arent im Gleichgewicht sind. Im mathematischen Jargon ist die Kointegration eine Methode zur Messung der Beziehung zwischen nicht-stationären Variablen in einer Zeitreihe. Wenn irgendwelche zwei oder mehr Zeitreihen jeweils einen Wurzelwert gleich 1 haben, ihre lineare Kombination jedoch stationär ist, dann heißt sie kointegriert. Als ein einfaches Beispiel, betrachten die Preise eines Aktienmarkt-Index und seine damit verbundenen Futures-Vertrag: Obwohl die Preise von jedem dieser beiden Instrumente können zufällig wandern über kurze Zeiträume, letztlich werden sie wieder ins Gleichgewicht, und ihre Abweichungen werden stationär. Heres eine andere Illustration, in Bezug auf die klassische zufällige Wanderung Beispiel angegeben: Nehmen wir an, es gibt zwei einzelne Betrunkenen zu Hause nach einer Nacht der carousing. Lets weiter davon ausgehen, diese beiden Betrunkene kennen sich nicht, so theres keine vorhersehbare Beziehung zwischen ihren einzelnen Pfaden. Daher gibt es keine Kointegration zwischen ihren Bewegungen. Im Gegensatz dazu betrachten die Idee, dass ein einzelner Betrunkener wandert heimwärts, während begleitet von seinem Hund an der Leine. In diesem Fall gibt es eine definitive Verbindung zwischen den Pfaden dieser beiden armen Kreaturen. Obwohl jeder der beiden immer noch auf einem individuellen Weg über einen kurzen Zeitraum ist, und obwohl eines der Paare zufällig das andere zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt zufällig führen oder verzögern kann, werden sie immer nahe beieinander liegen. Der Abstand zwischen ihnen ist ziemlich vorhersagbar, so dass das Paar gesagt werden, kointegriert werden. Wenn wir nun zu technischen Begriffen zurückkehren, wenn es zwei nicht-stationäre Zeitreihen, wie einen hypothetischen Satz von Währungspaaren AB und XY gibt, die stationär werden, wenn die Differenz zwischen ihnen berechnet wird, werden diese Paare auch als integrierte Serie erster Ordnung bezeichnet Rufen Sie eine I (1) - Reihe an. Wenn auch keine dieser Reihen konstant bleibt, ist es, wenn es eine Linearkombination von AB und XY gibt, die stationär ist (beschrieben als I (0)), AB und XY zusammengefaßt. Das obige einfache Beispiel besteht nur aus zwei Zeitreihen von hypothetischen Forexpaaren. Das Konzept der Kointegration gilt jedoch auch für mehrfache Zeitreihen mit höheren Integrationsordnungen Denken Sie in Bezug auf einen wandernden Betrunkenen, begleitet von mehreren Hunden, jeweils auf einer anderen Leine. In der realen Ökonomie, seine leicht zu finden Beispiele, die Kointegration von Paaren: Einkommen und Ausgaben oder Härte der Strafgesetze und Größe der Gefängnis Bevölkerung. Im Forex-Paaren-Handel konzentriere ich mich auf die Kapitalisierung der quantitativen und vorhersagbaren Beziehung zwischen kointegrierten Währungspaaren. Beispielsweise können wir annehmen, dass Im die beiden kointegrierten hypothetischen Währungspaare AB und XY beobachtet, und die kointegrierte Beziehung zwischen ihnen ist AB 8211 XY Z, wobei Z eine stationäre Folge mit einem Mittelwert von null ist, dh I (0). Dies scheint eine einfache Handelsstrategie zu suggerieren: Wenn AB XY gt V und V mein Schwellenauslöserpreis ist, dann würde das Forex-Paar-Handelssystem AB verkaufen und XY kaufen, da die Erwartung für AB wäre, den Preis und XY zu senken erhöhen. Oder, wenn AB XY lt - V, würde ich erwarten, AB kaufen und verkaufen XY. Vermeiden Sie falsche Regression in Forex-Paare Handel Doch seine nicht so einfach wie das obige Beispiel würde vorschlagen. In der Praxis muss ein mechanisches Handelssystem für Forex-Paare Handel die Kointegration berechnen, anstatt sich nur auf den R-Quadrat-Wert zwischen AB und XY zu verlassen. Das ist, weil die gewöhnliche Regressionsanalyse beim Umgang mit nicht-stationären Variablen untergeht. Es verursacht so genannte störende Regression, die Beziehungen zwischen Variablen, auch wenn es arent keine schlägt. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ich 2 getrennte zufällige Wanderzeitreihen gegeneinander regressiere. Wenn ich testen, um zu sehen, ob theres eine lineare Beziehung, sehr oft werde ich finden hohe Werte für R-Quadrat sowie niedrige p-Werte. Trotzdem gibt es keine Beziehung zwischen diesen 2 zufälligen Wanderungen. Der einfachste Test für die Kointegration ist der Engle-Granger-Test, der wie folgt funktioniert: Verifizieren Sie, dass AB t und XY t beide I sind. (1) Berechnen Sie die Kointegrationsbeziehung XY t aAB tet mit Hilfe der (ADF) - Test Eine detaillierte Granger-Gleichung: I (0) beschreibt die Kointegrationsbeziehung. In diesem Fall werden die Kointegrationsresiduen mit einem Einheitswurzeltest wie dem Augmented Dickey-Fuller (ADF) XY t-1 AB t-1 beschreibt das Ausmaß des Ungleichgewichts weg von der Langzeit, während i sowohl die Geschwindigkeit als auch die Richtung ist, in der die Währungspaare die Zeitreihe von dem Ungleichgewicht korrigieren. Bei Verwendung der Engle-Granger-Methode im Forex-Paaren-Handel werden die Beta-Werte der Regression verwendet, um die Handelsgrößen für die Paare zu berechnen. Bei Verwendung der Engle-Granger-Methode im Forex-Paaren-Handel werden die Beta-Werte der Regression verwendet, um die Handelsgrößen für die Paare zu berechnen. Fehlerkorrektur für die Kointegration im Forex-Paare-Handel: Bei Verwendung von Kointegration für den Handel mit Forex-Paaren ist es auch hilfreich zu berücksichtigen, wie kointegrierte Variablen sich an das langfristige Gleichgewicht anpassen und zurückkehren. So, zum Beispiel, hier sind die beiden Beispiel-Forex-Paare Zeitreihe autoregressiv gezeigt: Forex-Paare Handel auf Cointegration basiert Wenn ich mein mechanisches Handelssystem für Forex-Paare Handel, sind die Einrichtung und Ausführung ziemlich einfach. Zuerst finde ich zwei Währungspaare, die scheinen, wie sie kointegriert werden können, wie EURUSD und GBPUSD. Dann berechne ich die geschätzten Spreads zwischen den beiden Paaren. Als nächstes überprüfe ich die Stationarität mit einem Unit-Root-Test oder einer anderen gängigen Methode. Ich versichere, dass meine eingehenden Datenzufuhr richtig arbeitet, und ich lasse meine mechanischen Handelsalgorithmen die Handelssignale verursachen. Angenommen, Ive laufen adäquate Back-Tests, um die Parameter zu bestätigen, Im schließlich bereit, Cointegration in meinem Forex-Paare Handel zu verwenden. Ive gefunden einen MetaTrader Indikator, der einen ausgezeichneten Ausgangspunkt anbietet, um ein cointegration forex Paar-Handelssystem aufzubauen. Es sieht aus wie eine Bollinger Band-Anzeige, aber tatsächlich zeigt der Oszillator die Preisdifferenz zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren. Wenn dieser Oszillator sich dem hohen oder niedrigen Extremwert nähert, zeigt er an, daß die Paare entkoppelt sind, was den Handel signalisiert. Immer noch, um sicher zu sein, von Erfolg verlasse ich mich auf meine gut gebauten mechanischen Handelssystem, um die Signale mit dem Augmented Dickey-Fuller-Test vor dem Ausführen der entsprechenden Trades filtern. Natürlich wird jeder, der Cointegration für seine oder ihre Forex-Paare Handel nutzen will, noch fehlt die notwendige Algo-Programmierung Fähigkeiten, können sich auf einen erfahrenen Programmierer, um eine gewinnende professionelle Berater zu schaffen. Durch die Magie des algorithmischen Handels programmiere ich mein mechanisches Handelssystem, um die Preisspreads auf der Grundlage der Datenanalyse zu definieren. Mein Algorithmus überwacht Preisabweichungen, kauft und verkauft dann automatisch Währungspaare, um Marktinfizienten zu ernten. Risiken zu berücksichtigen, wenn die Verwendung von Kointegration mit Forex-Paaren Handel Forex-Paaren Handel ist nicht ganz risikofrei. Vor allem halte ich im Auge, dass Forex-Paare Handel mit Cointegration eine Mittel-Reversion-Strategie ist, die auf der Annahme basiert, dass die Mittelwerte in Zukunft dieselben sein werden wie in der Vergangenheit. Obwohl die Augmented Dickey-Fuller-Test bereits erwähnt hilfreich bei der Validierung der kointegrierten Beziehungen für Forex-Paare Handel ist, bedeutet es nicht, dass die Spreads weiterhin cointegrated werden in der Zukunft. Ich verlasse mich auf strenge Risikomanagementregeln, was bedeutet, dass mein mechanisches Handelssystem aus unprofitablen Geschäften ausläuft, wenn oder wenn der berechnete Reversion-Mittelwert ungültig ist. Wenn sich die Mittelwerte ändern, wird sie als Drift bezeichnet. Ich versuche, Drift so schnell wie möglich zu erkennen. Mit anderen Worten, wenn sich die Kurse der zuvor kointegrierten Forex-Paare in einem Trend zu bewegen beginnen, statt auf den vorher berechneten Mittelwert zurückzukehren, ist es Zeit für die Algorithmen meines mechanischen Handelssystems, die Werte neu zu berechnen. Wenn ich mein mechanisches Handelssystem für Forexpaare Handel verwende, verwende ich die autoregressive Formel, die vorher in diesem Artikel erwähnt wurde, um einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, um die Verbreitung vorherzusagen. Dann verlasse ich den Handel an meinem berechneten Fehler Grenzen. Cointegration ist ein wertvolles Instrument für meine Forex-Paare Handel Mit Kointegration in Forex-Paare Handel ist eine marktneutrale mechanische Handelsstrategie, mit der ich in jedem Marktumfeld handeln kann. Es ist eine intelligente Strategie, die basierend auf Reversion zu bedeuten, aber es hilft mir, die Fallstricke von einigen der anderen Reversion-to-mean Forex Trading-Strategien zu vermeiden. Aufgrund der potenziellen Nutzung in profitable mechanische Handelssysteme, hat die Kointegration für Forex-Paare Handel Interesse sowohl von professionellen Händler als auch akademische Forscher angezogen. Es gibt viele kürzlich veröffentlichte Artikel, wie diese quant-fokussiert Blog-Artikel, oder diese gelehrte Diskussion über das Thema, sowie viel Diskussion unter den Händlern. Cointegration ist ein wertvolles Instrument in meinem Forex-Paar Handel, und ich empfehle Ihnen, dass Sie es sich selbst untersuchen. Cointegration-Pairs-Trading Disclaimer - Forex, Futures, Aktien und Optionen Handel ist nicht für jeden geeignet. Es besteht ein erhebliches Verlustrisiko, das mit dem Handel dieser Märkte verbunden ist. Verluste können und werden auftreten. Es wurde weder ein System noch eine Methodologie entwickelt, die Gewinne garantieren oder Verlustfreiheit gewährleisten kann. 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Copyright-Kopie 2011-2014, WCI WCM FXGears Unerlaubte Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe, Vervielfältigung und Vervielfältigung von FXGears-Inhalt ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung streng verboten. Forum-Software von SMF Kopie 2014, Simple Machines Theme auf Reseller-Kopie smftricksCointegration von Währungspaaren Wie gut sind Währungspaare Cointegrated im Gegensatz zu korreliert Hat jemand irgendeine Arbeit zu diesem Thema durchgeführt oder könnte auf einige Links weitergeben Basierend auf meiner Beobachtung scheint es Dass die korrelierten Paare (EURUSD vs. USDCHF zum Beispiel) tendenziell in Richtung der Zinsdifferenz über einen Zwischenzeitpunkt (dailyweekly) tendenziell im Gegensatz zu mean revert. Irgendwelche Kommentare, etc. Denken Sie an die Kointegration als ein Maß der Mittel-Reversion. Je mehr zwei Zeitreihen kointegriert sind, desto größer ist die Tendenz für die beiden Reihen, zurück zu irgendeinem Mittel zurückzukehren, entweder 0 oder irgendeinem anderen durchschnittlichen Trendwert etc. Gut Art von. Die Preise wollen nicht wandern eine feste quadratische Entfernung von einem Mittelwert wirklich, und seine nicht wie Sie können nur sagen, quotok, theyre 200 Pips aus dem Mittel, theres eine riesige Wahrscheinlichkeit, dass seine regress nowquot, weil youre nicht Factoring genug Details. Aber Sie können Mittelwerte (und die Entfernung zu ihnen) verwenden, um die Stärke (und Richtung zu einem Ausmaß) einer Bewegung zu bestimmen. Lange Geschichte kurz alles kocht auf Unterstützung und Widerstand. Preis braucht eine steigende Unterstützung zu halten steigen, oder ein fallender Widerstand zu halten fallen. Pairs werden nicht auf den gleichen Mittelwert zurückgerechnet, aber wenn Sie beginnen, grafische Bewegungen (21 EMASMA, 25 EMASMA, 50 EMASMA, 62 EMASMA und eine Reihe von anderen) zu beginnen und zu untersuchen, was korrelierte Paare tun, wenn sie diese Durchschnittswerte treffen (oder get Wirklich weit weg von ihnen) youll sehen ein Muster. Sein nicht Magie oder sogar Mathe, seine gerade verstärkte Verhaltenspsychologie. Aber ich denke nicht, dass Sie dieses quotmax distancequot mit irgendeinem Grad von Genauigkeit auch vorhersagen können, indem Sie Verhältnisse zwischen Paaren oder die historstatstatistische Abweichung von den zurückliegenden Abständen vergleichen. Jeder Moment auf dem Markt ist einzigartig und all das Jazz. Am besten alle youd kommen mit ist noch ein quotoccasionally accuratequot Indikator. Immer noch als grundlegende Elemente gehen dies ist eine sehr häufige Handelsstrategie. Manche Leute spielen den Rückschritt (ich habe letzte Woche auf der GBPUSD), aber die meisten spielen die Bounce aus dem Durchschnitt, da seine einfacher zu fangen. Schauen Sie sich die James16 Chart Thread und sehen, wie er die bewegten Durchschnitte gibt. Was youll finden ist, dass nur mit MA-Bounces oder Regressionen von selbst ist ernsthaft anfällig für whipsaw, vor allem während der Ranging-Märkte, aber mit einigen diskretionären Preis-Aktion und Fib Arbeit können Sie ein quotweight der Evidenzquot-Methode spielen und tun ganz gut. Ich erwartete die meisten der ranging Bedingungen in dieser Woche (Kabel, Euro und Yen) durch den Vergleich der wöchentlichen und die Entfernung von Durchschnitten. So dass es funktioniert. Mitglied seit November 2007 Status: Ive fand meine EDGE. 252 Posts Ich verstehe, was du versuchst zu sagen, es ist nur einfacher zu denken, dass es nur eine negative Korrelation ist, nichts mehr sagen, verwenden Sie die 200 SMA für z. Wenn der Preis verschiebt mehrere Pips weg von 200 SMA schließlich werden sie wieder auf die MA zurück und jetzt müssen wir 2 Paare, die genau die entgegengesetzte Momentum haben, so dass, wenn Paar 1 geht 200 up ÜBER das 200 SMA Paar 2 geht 200 Pips BELOW 200 SMA Und zu einigen Zeitpunkten werden sie zu 200 SMA zurückkehren der mittlere Zustand das Gleichgewicht der Wasserstand der Weg zur statistischen Berechnung dieser Wahrscheinlichkeit ist, indem Sie die Korrelation Mathematik, und wir haben eine Korrelation von -80 (für zB) und das ist, was wir Haben mit USDCHF und EURUSD jetzt, wenn Sie einen näheren Blick auf meine beigefügte Grafik finden Sie Ihre EDGE ziemlich bald finden, machen Sie einfach alles in Forex Joined Nov 2007 Status: Ive gefunden meine EDGE. 252 Beiträge Well sort von. Die Preise wollen nicht wandern eine feste quadratische Entfernung von einem Mittelwert wirklich, und seine nicht wie Sie können nur sagen, quotok, theyre 200 Pips aus dem Mittel, theres eine riesige Wahrscheinlichkeit, dass seine regress nowquot, weil youre nicht Factoring genug Details. Aber Sie können Mittelwerte (und die Entfernung zu ihnen) verwenden, um die Stärke (und Richtung zu einem Ausmaß) einer Bewegung zu bestimmen. Lange Geschichte kurz alles kocht auf Unterstützung und Widerstand. Preis braucht eine steigende Unterstützung zu halten steigen, oder ein fallender Widerstand zu halten fallen. Pairs werden nicht auf den gleichen Mittelwert zurückgerechnet, aber wenn Sie beginnen, grafische Bewegungen (21 EMASMA, 25 EMASMA, 50 EMASMA, 62 EMASMA und eine Reihe von anderen) zu beginnen und zu untersuchen, was korrelierte Paare tun, wenn sie diese Durchschnittswerte treffen (oder get Wirklich weit weg von ihnen) youll sehen ein Muster. Sein nicht Magie oder sogar Mathe, seine gerade verstärkte Verhaltenspsychologie. Aber ich denke nicht, dass Sie dieses quotmax distancequot mit irgendeinem Grad von Genauigkeit auch vorhersagen können, indem Sie Verhältnisse zwischen Paaren oder die historstatstatistische Abweichung von den zurückliegenden Abständen vergleichen. Jeder Moment auf dem Markt ist einzigartig und all das Jazz. Am besten alle youd kommen mit ist noch ein quotoccasionally accuratequot Indikator. Immer noch als grundlegende Elemente gehen dies ist eine sehr häufige Handelsstrategie. Manche Leute spielen den Rückschritt (ich habe letzte Woche auf der GBPUSD), aber die meisten spielen die Bounce aus dem Durchschnitt, da seine einfacher zu fangen. Schauen Sie sich die James16 Chart Thread und sehen, wie er die bewegten Durchschnitte gibt. Was youll finden ist, dass nur mit MA-Bounces oder Regressionen von selbst ist ernsthaft anfällig für whipsaw, vor allem während der Ranging-Märkte, aber mit einigen diskretionären Preis-Aktion und Fib Arbeit können Sie ein quotweight der Evidenzquot-Methode spielen und tun ganz gut. Ich erwartete die meisten der ranging Bedingungen in dieser Woche (Kabel, Euro und Yen) durch den Vergleich der wöchentlichen und die Entfernung von Durchschnitten. So dass es funktioniert. Heres meine Antwort zu Ihnen. Ja können wir quotmeasurequot die maximale Distanz habe ich dies in Forex und Bestände bewiesen und sie sind zu einem gewissen Grad messbar. Natürlich ist dies nicht der heilige Gral oder 100 bs. Sie sind auf der rechten Denkbahn though. Dies ist ein sehr wichtiges Konzept, knocks420 ist auf dem Weg zu einem guten Händler zu werden. Ziemlich bald glaube ich heres meine Antwort zu Ihnen. Ja können wir quotmeasurequot die maximale Distanz habe ich dies in Forex und Bestände bewiesen und sie sind zu einem gewissen Grad messbar. Natürlich ist dies nicht der heilige Gral oder 100 bs. Sie sind auf der rechten Denkbahn though. Dies ist ein sehr wichtiges Konzept, knocks420 ist auf dem Weg zu einem guten Händler zu werden. Ziemlich bald glaube ich, dass haha, danke für Ihre freundlichen Wörter Geschenk-Kunst Ich hoffe, dass ich schon dort, ich für einen MM Hedgefonds arbeite, ich sicher hoffe, dass ich weiß, wie man handelt Unsere stat arb-Strategien sind alle auf Aktien konzentriert und es gibt definitiv Ein statistisch signifikantes Maß für die Kointegration zwischen Eigenkapitalpaaren. I. E. Gibt es ein Niveau jenseits eines Mittels, wo die Preise sehr wahrscheinlich wiederherzustellen sind. Nun, dass Mittel ist nicht unbedingt eine Ausbreitung der SMA, seine üblichen eine Abweichung auf der Grundlage historischer Vergangenheit und unsere eigene Manipulation der Zeitreihen. Können Sie generieren weitere Alpha basierend auf fundamentaltechnischen Analyse der Unterschicht, Sie können Sie überzeugen, die PM, wahrscheinlich nicht lol. Leider ist equity stat arb überfüllt mit Spielern Quetschen Rückkehr. FOREX ist aufgrund der Liquidität, Handelszeiten, Spreads attraktiv. Commish, etc. Ich würde davon ausgehen, seine wahrscheinlich ziemlich gesättigt als gut, aber unsere kleinere Größe ist ein Vorteil in dieser Situation. Nur neugierig zu sehen, wenn jemand hatte die harte Arbeit für mich getan, haha ​​YES können wir quotmeasurequot die maximale Distanz habe ich dies in Forex und Bestände bewiesen und sie sind zu einem gewissen Grad messbar. Natürlich ist dies nicht der heilige Gral oder 100 bs. Sie sind auf der rechten Denkbahn though. Ja wirklich. Hmm, Ive nie gesehen irgendeine Weise, das zu tun. Du wirst das zurückhalten müssen, lol. Wie können Sie den maximalen Abstand von einem Durchschnitt mit irgendeinem Rand vorhersagen. Nehmen Sie einen Blick, zum Beispiel, an den JPY Paaren. Der USDJPY war in einem freien Fall und erreichte eine ziemlich große Distanz von der 21 MA. Es fiel rechts bis die 100, dann zurückverfolgt zurück. Leicht aus einer fundamentalen Perspektive vorherzusagen, wie können Sie vorhersagen, dass aus einer Abweichung von der mittleren Perspektive Jetzt vergleichen, dass mit anderen JPY-Paare. Die anderen Paare sind alle viel fester mit dem Durchschnitt aufgrund der stärkeren Mittel. Wie kann ich die Kointegration von diesen Paaren verwenden, um eine Quotierungstabelle zu ermitteln, oder eine Quotavenz-Quot-Bedingung. Unsere Stat-Arb-Strategien sind alle auf Aktien konzentriert, und es gibt definitiv ein statistisch signifikantes Maß der Kointegration zwischen Aktienpaaren. I. E. Gibt es ein Niveau jenseits eines Mittels, wo die Preise sehr wahrscheinlich wiederherzustellen sind. Nun, dass Mittel ist nicht unbedingt eine Ausbreitung der SMA, seine üblichen eine Abweichung auf der Grundlage historischer Vergangenheit und unsere eigene Manipulation der Zeitreihen. Können Sie generieren weitere Alpha basierend auf fundamentaltechnischen Analyse der Unterschicht, Sie können Sie überzeugen, die PM, wahrscheinlich nicht lol. Also nicht ein gleitender Durchschnitt, sondern ein anderer Durchschnitt Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Durchschnitt zu berechnen. So youre sagen theres eine Möglichkeit, einen Durchschnitt zu berechnen und zu bestimmen, an welcher Entfernung von diesem durchschnittlichen Preis historisch rückläufig ist und dass eine solche Zahl bietet eine statistische Kante (mit einer mehr als 50 Erfolgsquote bei Einreisen) auf künftige Regressionen konnte ich leicht zurück zu testen Und Diagrammentfernungen von einem Durchschnitt über Zeit und Zahlen erhalten. Nicht so sicher, theyd eine langfristige Nutzung sein. Nun, nicht mehr als eine traditionelle stochastische Indikator. Aber wenn theres ein anderer Durchschnitt oder Annäherung fehlt. Thatd nett zu lernen. Haha, ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Worte Geschenk Kunst Ich hoffe, dass ich schon dort, ich für einen MM-Hedge-Fonds arbeiten, ich hoffe, ich weiß, wie zu handeln Unsere stat arb Strategien sind alle auf Aktien konzentriert und es ist definitiv eine statistisch signifikante Maßnahme Der Kointegration zwischen Eigenkapitalpaaren. I. E. Gibt es ein Niveau jenseits eines Mittels, wo die Preise sehr wahrscheinlich wiederherzustellen sind. Nun, dass Mittel ist nicht unbedingt eine Ausbreitung der SMA, seine üblichen eine Abweichung auf der Grundlage historischer Vergangenheit und unsere eigene Manipulation der Zeitreihen. Können Sie generieren weitere Alpha basierend auf fundamentaltechnischen Analyse der Unterschicht, Sie können Sie überzeugen, die PM, wahrscheinlich nicht lol. Leider ist equity stat arb überfüllt mit Spielern Quetschen Rückkehr. FOREX ist attraktiv wegen der Liquidität, Handelszeiten, Spreads, commish, etc. Ich würde davon ausgehen, seine wahrscheinlich ziemlich gesättigt, aber unsere kleinere Größe ist ein Vorteil in dieser Situation. Nur neugierig zu sehen, wenn jemand hatte die harte Arbeit für mich getan, haha ​​errrrr nicht, dass kompliziert, obwohl Sie brauchen nichts mehr als MA seine alle in dem Bild, das ich gepostet, wenn Sie nicht sehen können, was ich sehe, drucken und lassen Sie jemand anderes für Sie suchen Vielleicht ihre einfachen Geist sehen können die EDGE durch tollwütige, jetzt bekommen Sie den falschen Denkprozess, lesen Sie Ihre Antwort auf mich noch einmal gibt es einen großen Fehler, nur auf das Bild, das ich gepostet haha ​​schauen, ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Worte Gift Art I Ich hoffe, dass ich weiß, wie zu handeln Unsere stat arb Strategien sind alle auf Aktien konzentriert und es ist definitiv ein statistisch signifikantes Maß der Kointegration zwischen Equity-Paaren. I. E. Gibt es ein Niveau jenseits eines Mittels, wo die Preise sehr wahrscheinlich wiederherzustellen sind. Nun, dass Mittel ist nicht unbedingt eine Ausbreitung der SMA, seine üblichen eine Abweichung auf der Grundlage historischer Vergangenheit und unsere eigene Manipulation der Zeitreihen. Können Sie generieren weitere Alpha basierend auf fundamentaltechnischen Analyse der Unterschicht, Sie können Sie überzeugen, die PM, wahrscheinlich nicht lol. Leider ist equity stat arb überfüllt mit Spielern Quetschen Rückkehr. FOREX ist attraktiv wegen der Liquidität, Handelszeiten, Spreads, commish, etc. Ich würde davon ausgehen, seine wahrscheinlich ziemlich gesättigt, aber unsere kleinere Größe ist ein Vorteil in dieser Situation. Nur neugierig zu sehen, wenn jemand hatte die harte Arbeit für mich getan, haha ​​klopft, ich hoffe wirklich, dass Sie dun denken, ich bin in jedem Fall unterschätzt Ihre Trading-Fähigkeiten, aber ich glaube, dass der Handel ist kontinuierlich öffnen unsere Augen und lernen. Wird der Markt verschieben und ich weiß, dass, und ob die eingezogene Rate 0,5 oder 20 i dun wirklich interessieren, werde ich nur gehen, wo der Markt will mich gehen, sah ich dich in Brians Thread und Ihre Frage gab es tatsächlich, was führte mich dazu Thread Ich wusste nicht einmal, dass Sie diese gestartet Diese nach Wikipedia: Cointegration ist eine ökonometrische Eigenschaft der Zeitreihen-Variablen. Wenn zwei oder mehr Reihen selbst nicht stationär sind, aber eine lineare Kombination von ihnen stationär ist, dann werden die Reihen als zusammengefaßt bezeichnet. Hier ist ein kleines Diagramm, um das Konzept zu zeigen, mit dem Euro und die Pfund-Zeitreihe zwischen März und September 2008. Und ja, können Sie auf diesem Modell basieren Ich baue in 2 Minuten Handel. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken)